概览
Volmex中文介绍

volmex.finance的概览

volmex.finance是一种运行在以太坊网络上的代币化波动协议.该协议实现了将加密资产类似VIX的指数化,并赋予他在以太坊网络上交易的功能.
volmex.finance为以太坊网络带来了较稳定的有波动性的产品,解锁了一大波新应用以及应用模块.volmex协议可为加密货币创建波动率指数以及可交易的代币(跟踪隐藏波动率和已实现波动率).
用例示例:
  • 交易者可以购买波动率代币来表达对市场波动的看法
  • 波动率代币可用于对冲来自其他衍生品场所的风险
  • 其他衍生品场所与 Volmex 之间的波动性套利机会
  • DeFi 协议可以整合和参考 Volmex 波动率指数
关于 Volmex 实验室
Volmex 实验室是开发构建构建 volmex.finance 协议的公司,得到了部分有头部做市商和加密投资者的支持,包括 Alameda Research、三箭资本、CMS Holdings、Orthogonal Trading、Robot Ventures、IOSG Ventures 等。

协议功能

流动性提供者

铸造波动率代币
通过存入抵押品来铸造波动率代币,流动性提供者是协议中重要的组成部分
volmex.finance 流动性提供者存入稳定币抵押品(已经推出DAI以及更多抵押品类型在不久后推出),并按比例铸造波动率指数代币和反向波动率指数代币。
波动率指数代币和反向波动率指数代币是一个整体的两个部分,它们可以一起赎回铸造所需的比例稳定币抵押品(少 0.3% 的赎回费)。250 个 DAI 铸币约 1 个波动率指数代币(技术上为 0.999,减去铸造费)和约 1 个反向波动率代币。对于 BTC 和 ETH 波动率市场,该比率均设置为 250。
多头波动率指数代币(例如 ETHV)旨在跟踪波动率指数价格。如果以太坊波动率​​指数的价格约为 110%,则该指数代币的交易价格应在 110 美元左右。相反,反向波动率指数代币(例如 iETHV)应在 140 美元左右交易。
例子:
Chad 存入 250 DAI 并铸币 0.999 以太坊波动率​​指数代币 [ETHV] 和 0.999 反向以太坊波动率​​指数代币 [iETHV](在 0.1% 铸币费后)。此时,以太坊波动率​​指数的定价约为 140%。Chad 将他的以太坊波动率​​指数代币 [ETHV] 和反向波动率指数代币 [iETHV] 提供给各自的 Uniswap 或其他 AMM 池以赚取交易费用。
赎回
流动性提供者总是可以赎回等量的波动性代币(例如 1 ETHV 和 1 iETHV)以获得比例稳定币抵押品。
最小值
最低协议存款为 25 DAI 或 USDC。
流动性提供
铸造的波动率代币可以提供给 Uniswap 池(例如 ETHV / USDC 或 iETHV / USDC)以赚取交易费用。每个指数的流动性集中在三个主要流动性池中。
指示
1)首先,使用Volmex应用程序存入抵押品和铸造波动率代币。连接您的钱包,输入 DAI 的数量以进行批准、批准和铸造。
2)向以下各个池提供流动性
波动性令牌提供流动性的市场:https://volmex.finance/pool/

交易

volmex.finance 使交易者可以轻松表达对市场波动的看法。交易者可以从现货交易所购买波动率指数代币和反向波动率指数代币,以对市场波动进行投机或对冲。
波动性令牌交易市场:https://volmex.finance/swap/

智能合约

核心协议智能合约功能

抵押
可以调用此函数来抵押任意数量的Dai以生成比例数量的波动率代币。
例子:
Alice有 250个DAI。通过调用 Volmex 协议collateralize函数,Alice将铸造0.999个以太坊波动率​​指数代币(ETHV)和0.999个反向以太坊波动率​​指数代币(iETHV)(在支付10个基点的铸造费后)。
赎回
可以调用此函数以从协议中兑换成比例的Dai的波动率代币。
例子:
Alice拥有10个以太坊波动率​​指数代币(ETHV)和10个反向以太坊波动率​​指数代币(iETHV)通过调用该函数,Alice可以从协议中赎回约2000个DAI。

全球结算

Volmex 协议的一个关键特性是全球结算或settle功能,它使 volmex.finance 核心多重签名能够关闭系统,从而使未偿还的波动率代币成为对系统基础抵押品的索取权。受 MakerDAO 全球结算功能的启发,全球结算同样提供了 Volmex 协议的灵活性,有利于健康挂钩。全球结算旨在作为最后的手段,但当然可以使用。
全球结算提供了以VolmexProtocol特定价格结算合约的能力settlementPrice.一旦settle colmex.finance核心multi-sig执行该赎回功能,该功能将被禁用并redeemSettled启用该功能.此时,以太坊波动率指数代币(ETHV)(或其他波动了代币)可兑换settlementPrice.相反,反向以太坊波动率指数代币(iETHV)可赎回铸造每个代币减去settlementPrice.

合约地址

以太坊主网合约地址:
合同
合同
索引工厂代理
0x3CEEa6a3C98c2489b09b820F62FE568b5E21E797
以太坊波动率指数代币
0xC53342fd7575f572b0fF4569e31941A5B821aC76
反向以太坊波动率指数代币
0x3A707d56D538e85B783E8CE12B346e7fB6511F90
ETHV Volmex协议代理DAI抵押品
0xa57fC404f69fCE71CA26e26f0A4DF7F35C8cd5C3
比特币波动率指数代币
0x51B0bcBEFf204B39Ce792D1E16767Fe6F7631970
反向比特币波动率指数代币
0x2590F1fD14Ef8Bb0A46C7A889c4CBc146510f9C3
BTCV Volmex协议代理DAI抵押品
0x187922d4235D10239b2c6CCb2217aDa724F56DDA
ETHV Volmex协议代理USDC抵押品
0x1BB632a08936e17Ee3971E6Eeb824910567e120B
BTCV Volmex协议代理USDC抵押品
0x054FBeBD2Cb17205B57fb56a426ccc54cAaBFaBC

Polygon主网合约地址:

Polygon 市场是 Polygon(以前称为 Matic)上的一个独立侧链市场。支持的资产是“原生”多边形资产或“桥接”以太坊资产。可以在此处找到有关多边形的更多信息。
合同
合同
索引工厂代理
0x0A5f89CDC9E008af95788b057F6D8741374Ae697
以太坊波动率指数代币
0x3Dbd2A88627566306AE9f5F5FB466B498535aF21
反向以太坊波动率指数代币
0x39cDBd331c94d781D4B50802346152549689B1e5
ETHV Volmex协议代理DAI抵押品
0x164c668204Ce54558431997A6DD636Ee4E758b19
比特币波动率指数代币
0xE52F979590067637120004D188771b4aE48807Ee
反向比特币波动率指数代币
0x89b1F5DB1797f82af33dED6e6B50623a83aE84fA
BTCV Volmex协议代理DAI抵押品
0x90E6c403c02f72986a98E8a361Ec7B7C8BC29259
ETHV Volmex协议代理USDC抵押品
0xEeb6f0C2261E21b657A27582466e5aD9acC072D7
BTCV Volmex协议代理USDC抵押品
0xA2b3501d34edA289F0bEF1cAf95E5D0111032F36

Arbitrum 部署

Arbitrum是一个独立的二层市场.支持"原生"Arbitrum资产或"桥接"以太坊的资产.可以在此处找到有关Arbitrum的更多信息.
合同
合同
索引工厂代理
0xEe29F8E26285EBAb06F20Eb0E3E04161650DBEFE
以太坊波动率指数代币
0x79f707D68CD49ca5D9aEB33affd4477C3ea8ea8f
反向以太坊波动率指数代币
00x873484F654a7203296931F529680449E8a642898
ETHV Volmex协议代理DAI抵押品
0xf613b55131cf8a69c5b4f62d0d5e5d2c2d9c3280
比特币波动率指数代币
0xDc070b5Cf1D3A14A88AFEE1Ae51dd1825Dac92c0
反向比特币波动率指数代币
0xd14C03a985a7b09AF1a08640e5f6aff806Dc8249
BTCV Volmex协议代理DAI抵押品
0xE46277336d9CC2eBe7b24bA7268624F5f1495611
ETHV Volmex协议代理USDC抵押品
0xF9b04Aad2612D3d664F41E9aF5711953E058ff52
BTCV Volmex协议代理USDC抵押品
0xdf87072ac4722431861837492edf7adbfec0efa9

指数

方法

在给定时间,volmex.finance指数会考虑符合以下标准的八个选项:
  • 价内看涨期权和最接近到期​​日 15 天的看跌期权
  • 价外看涨期权和最接近到期​​日 15 天的看跌期权
  • 价内看涨期权和离到期日最近 45 天的看跌期权
  • 价外看涨期权和最接近到期​​日 45 天的看跌期权
期权数据实时来自领先的加密期权交易所Deribit.通过反向Black-Scholes公式运行各个数据,生成输出(当前指数值),旨在衡量标的资产(例如ETH、BTC等)的30天隐含波动率。指数输出是IV的平均值。
计算中使用期权的中间价。

接口访问

下面提供了带有指数定价的volmex.finance API.
https://api.volmex.finance/graphql
api.volmex.finance
以下查询可用于拉取波动率指数、资产、底层证券价格和 Unix 时间戳。更改资产以查看各自的指数。
1
query impliedVol {
2
impliedVolatilitys(limit:10, offset: 0, query: {
3
asset: ETH
4
}, sort: "-timestamp") {
5
index
6
asset
7
timestamp
8
underlying_index
9
}
10
}
Copied!
上述查询的示例输出:
1
{
2
"data": {
3
"impliedVolatilitys": [
4
{
5
"index": 1.1205327814475294,
6
"underlying_index": 2597.08,
7
"epoch": 3714,
8
"timestamp": 1623729904000
9
},
10
{
11
"index": 1.1188762043011018,
12
"underlying_index": 2590.94,
13
"epoch": 3713,
14
"timestamp": 1623729605000
15
},
16
{
17
"index": 1.1204085089104692,
18
"underlying_index": 2592.38,
19
"epoch": 3712,
20
"timestamp": 1623729304000
21
},
22
{
23
"index": 1.1235643093126018,
24
"underlying_index": 2592.72,
25
"epoch": 3711,
26
"timestamp": 1623729004000
27
},
28
{
29
"index": 1.1215874384348783,
30
"underlying_index": 2590.78,
31
"epoch": 3710,
32
"timestamp": 1623728703000
33
},
34
{
35
"index": 1.1208957517316536,
36
"underlying_index": 2590.25,
37
"epoch": 3709,
38
"timestamp": 1623728406000
39
},
40
{
41
"index": 1.1218123854425053,
42
"underlying_index": 2592.5,
43
"epoch": 3708,
44
"timestamp": 1623728104000
45
},
46
{
47
"index": 1.1223732562551632,
48
"underlying_index": 2587.67,
49
"epoch": 3707,
50
"timestamp": 1623727805000
51
},
52
{
53
"index": 1.123005210822689,
54
"underlying_index": 2587.81,
55
"epoch": 3706,
56
"timestamp": 1623727504000
57
},
58
{
59
"index": 1.1218374602435601,
60
"underlying_index": 2586.45,
61
"epoch": 3705,
62
"timestamp": 1623727204000
63
}
64
]
65
}
66
}
Copied!
以下查询可与 Volmex API 一起使用,以确定索引当前指向的八个选项。
1
query getImpliedVolatility {
2
impliedVolatilitys(limit:101, offset: 0, query: {
3
asset: ETH
4
}, sort: "-epoch") {
5
index
6
underlying_index
7
epoch
8
asset
9
linkedOrderBooks {
10
underlying_index
11
underlying_price
12
instrument_name
13
mid_price
14
}
15
}
16
}
Copied!
上述查询的示例输出:
1
{
2
"data": {
3
"impliedVolatilitys": [
4
{
5
"index": 1.2048225385936862,
6
"underlying_index": 2440.33,
7
"epoch": 2550,
8
"asset": "ETH",
9
"linkedOrderBooks": [
10
{
11
"underlying_index": "ETH-25JUN21",
12
"underlying_price": 2423.65,
13
"instrument_name": "ETH-25JUN21-2400-C",
14
"mid_price": 0.09425
15
},
16
{
17
"underlying_index": "ETH-25JUN21",
18
"underlying_price": 2423.65,
19
"instrument_name": "ETH-25JUN21-2400-P",
20
"mid_price": 0.084
21
},
22
{
23
"underlying_index": "ETH-25JUN21",
24
"underlying_price": 2423.65,
25
"instrument_name": "ETH-25JUN21-2560-C",
26
"mid_price": 0.06425
27
},
28
{
29
"underlying_index": "ETH-25JUN21",
30
"underlying_price": 2423.65,
31
"instrument_name": "ETH-25JUN21-2560-P",
32
"mid_price": 0.12175
33
},
34
{
35
"underlying_index": "ETH-30JUL21",
36
"underlying_price": 2440.4,
37
"instrument_name": "ETH-30JUL21-2400-P",
38
"mid_price": 0.164
39
},
40
{
41
"underlying_index": "ETH-30JUL21",
42
"underlying_price": 2440.4,
43
"instrument_name": "ETH-30JUL21-2400-C",
44
"mid_price": 0.17975
45
},
46
{
47
"underlying_index": "ETH-30JUL21",
48
"underlying_price": 2440.4,
49
"instrument_name": "ETH-30JUL21-2500-P",
50
"mid_price": 0.187
51
},
52
{
53
"underlying_index": "ETH-30JUL21",
54
"underlying_price": 2440.4,
55
"instrument_name": "ETH-30JUL21-2500-C",
56
"mid_price": 0.1625
57
}
58
]
Copied!

协议费用

铸造费用
实现了用于铸造索引代币/反向索引代币对的铸造费机制。费用支付给 Volmex 核心多重签名。铸币费目前设置为 0.10%,可以由核心多重签名更新。
赎回费用
实现了用于赎回索引代币/反向索引代币对的费用机制。费用支付给 Volmex 核心多重签名。赎回费目前设置为 0.30%,可由核心多重签名更新。

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Last modified 23d ago